新巴塞尔协议监管当局的监督检查
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发布时间：2024-10-23 22:09
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时间：2024-10-25 05:53
新巴塞尔协议的第二支柱建立在关键的指导原则之上，强调了银行对其各类风险进行全面资本评估的必要性。监管机构的角色是进行严格的检查和采取适当行动，确保这一评估过程成为银行有效管理与监管监督不可或缺的部分。
业界和委员会的反馈都强调了监管检查在风险评估和资本充足度考核中的重要性。仅仅满足最低资本要求是不够的，新协议强调了银行和监管机构都需要提升风险评估的精准度。面对日益复杂的金融环境，即便是最先进的资本充足框架也可能滞后，因此监管当局必须对第二支柱给予充分关注。
在修订协议的过程中，压力测试成为关键环节。信用风险IRB法银行应进行保守的压力测试，以估算在恶劣经济条件下所需的额外资本。测试结果将作为确保银行持有充足资本的工具，监管机构有权根据资本水平变化要求银行调整风险行为。
此外，协议修改还关注风险集中与抵押、担保和信用衍生品带来的剩余风险。监管检查不仅涉及证券化的处理，还力求增强对这些复杂金融工具的理解。特别是对大面积风险转移、赎回条款和提前还款特点的考虑，以及对银行隐性支持的识别和相应监管措施的运用，都成为第二支柱监督检查的深化内容。
扩展资料
1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用，在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后，该委员会于今年年初提出了一个更加全面、具体的新建议，计划在2001年底出台新巴塞尔协议的最终文本。
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